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au:CARVALHO, JOAO VINICIUS DE FRANCA

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Revista de Administração Contemporânea

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Revista Brasileira de Economia

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BBR. Brazilian Business Review

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Estudos Econômicos (São Paulo)

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Efeitos Longitudinais da Concentração Setorial sobre o Desempenho do Mercado Segurador Brasileiro
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Carvalho, João Vinícius França

; Bonetti, Renata Sayuri Furutani

Revista de Administração Contemporânea

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2023, Volume 27 N. 1 elocation e210311

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

RESUMO Objetivo: avaliar a concentração em diferentes ramos do mercado segurador no Brasil e analisar seus efeitos sobre a arrecadação de prêmios e lucratividade. Há evidências de que o mercado segurador brasileiro apresenta as principais características de um oligopólio. Marco teórico: baseia-se na Organização Industrial, campo da Economia que se dedica a estudar a estrutura de mercado, importância e arranjo das firmas, além dos impactos derivados da concentração sobre a concorrência. Método: utilizam-se modelos de regressão para dados em painel. Os dados são oficiais do mercado segurador brasileiro, dispostos mensalmente entre fev./2003 e dez./2018, totalizando 82.443 observações de 135 seguradoras atuantes em 17 ramos. Para cada ramo, calcularam-se os principais índices de concentração da literatura e foram estimados seus efeitos sobre prêmios e lucros. Resultados: aumentos dos índices de concentração relacionam-se com redução da arrecadação das seguradoras, mas sem redução de lucro. No entanto, caso a seguradora esteja entre as maiores do mercado, e faça parte de algum grupo econômico, os efeitos são anulados e a concentração pode gerar aumentos de arrecadação de prêmios e lucros, sugerindo que ela exerce algum poder de mercado elevando os prêmios, reforçando a hipótese de estrutura-conduta-desempenho. Conclusões: a concentração setorial é maior nos segmentos de vida do que nos demais. As evidências apontam para as quatro maiores seguradoras do setor, com maiores arrecadações entre 2003 e 2018, detendo 90% do market share. Ademais, a arrecadação nos ramos vida, é superior a 80% da média total, concomitante a uma queda do total de players.

ABSTRACT Objective: to evaluate the concentration in different Brazilian insurance lines of business (LOB) and analyze effects on premium revenues and profitability. There is evidence that the Brazilian insurance market holds the main characteristics of an oligopoly. Theoretical approach: it is based on Industrial Organization, a field of Economics that is dedicated to studying the market structure, importance, and arrangement of firms, in addition to impacts derived from concentration on competition. Method: regression models for panel data are used. The data are official from the Brazilian insurance market, arranged monthly between Feb./2003 and Dec./2018, totaling 82,443 observations from 135 insurers operating in 17 segments. For each segment, the main concentration indices in the literature were calculated and their effects on premiums and profits were estimated. Results: increases in concentration indices are related to reductions in insurance companies’ premiums revenues, but without a reduction in profits. However, if an insurer is among the market's largest, and is part of an economic group, the effects are nullified and the concentration can generate increases in premiums’ revenues and profits, suggesting that it exercises some market power by raising premiums, reinforcing the structure-conduct-performance hypothesis. Conclusions: the sectorial concentration is greater in life than in non-life LOB, with evidence pointing to the four largest insurance companies, with the highest collections between 2003 and 2018, holding 90% of the market share. In addition, the collection in the life LOB, is more than 80% of the average, concomitant with a drop in the total number of players.

https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022210311.por

Paying for crime: frauds in DPVAT insurance and their impacts on society
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Lopes, Beatriz Peres

; Carvalho, João Vinícius França

BBR. Brazilian Business Review

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nov 2022, Volume 19 N. 6 Pages 666 - 684

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

Resumo O objetivo é avaliar o peso do pagamento de sinistros fraudulentos do seguro DPVAT pela seguradora Líder, consórcio de seguradoras privadas que administram o produto. Utilizando a Teoria da Credibilidade Atuarial em dados oficiais, analisou-se a discrepância das sinistralidades do DPVAT relativamente aos diferentes seguros privados de automóveis, proxies da formação ideal de prêmios, por possuírem melhores sistemas de controle e prevenção de fraudes. Os resultados apontaram diferenças significantes entre os valores. Adicionalmente, em dois cenários contrafactuais estimou-se: (i) qual seria o prêmio do DPVAT caso fossem expurgados os efeitos das fraudes, de modo a avaliar se a heterogeneidade verificada poderia ser explicada pelo volume de fraudes comprovadas; (ii) o potencial volume financeiro economizado pela sociedade caso as fraudes tivessem sido expurgadas desde 2006. É possível afirmar que não apenas a sinistralidade do produto teria sido reduzida, como também o preço repassado aos segurados. Finalmente, as estimativas apontam que a sociedade teria economizado mais de R$15 bilhões em 14 anos.

Abstract The goal of this paper is to assess the weight of fraudulent claim payments of DPVAT insurance by the insurer Líder, a consortium of private insurers who manage this product. Using the Actuarial Credibility Theory, and a official database, the discrepancy between the DPVAT claims ratio and the claims ratios of other private automobile insurance lines of business, proxies for the ideal premium formation for having better system of frauds detection and prevention. The results indicate significant differences among the values. Additionally, in two counterfactual scenarios, it was estimated: (i) what would be the value of the DPVAT premium in case the fraud effects were purged, aiming to analyze whether the verified heterogeneity could be explained by the volume of proven frauds; (ii) the financial volume that could potentially be saved by society in case the frauds were subtracted since 2006. It is possible to affirm that not only would the DPVAT’s claims ratio be reduced, but also the premiums paid by the insured. Finally, the estimates suggest that society could have saved over BRL 15 billion in 14 years.

https://doi.org/10.15728/bbr.2022.19.6.5.en

Denials and apologies: pathways to reconciliation
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Iwai, Tatiana

; Carvalho, João Vinícius França

RAUSP Management Journal

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sep 2022, Volume 57 N. 3 Pages 332 - 346

Abstract: En | Text: En | PDF: En

Abstract Purpose This paper aims to examine how verbal responses (denials vs apologies) following a trust violation in cooperative relationships influence reconciliation by changing attributions of responsibility for the transgression and transgressor’s perceived integrity. Additionally, the moderating role of perceived sincerity of the response is examined. Design/methodology/approach Two experimental studies were conducted with 465 participants. Hypotheses were tested using ordinary least squares (OLS) regressions and moderated serial mediation analyses with bootstrapping procedures. Findings In the occurrence of integrity-based trust violations, denials are more effective than apologies to repair trust. The positive indirect effects of these verbal responses on reconciliation are explained by a two-part mediating mechanism (attribution of responsibility followed by transgressor’s perceived integrity). Additionally, when responses are perceived as highly credible, denials are much more effective in deflecting blame than apologies. Research limitations/implications This study contributes to the literature on trust repair by examining when and why managers’ verbal responses to breaches of trust may be more or less effective in restoring cooperative relationships. Practical implications Managers must be aware that their perceived integrity following a breach of trust is influenced by the level of responsibility taken. Therefore, they should choose wisely which defensive tactics (apologies or denials) to use. Social implications As trust plays a central role in many cooperative relationships, choosing an appropriate response after a transgression is critical to solving conflicts both within and between organizations. Originality/value This work contributes to the reconciliation literature by uncovering the underlying cognitive mechanisms and boundary conditions by which different verbal responses influence reconciliation.

https://doi.org/10.1108/rausp-07-2021-0142

Viability of Universal Life insurance in Brazil from the supply and demand perspectives
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Ikeda, Mariana Mayumi Shiroma

; Carvalho, João Vinícius de França

Revista Contabilidade & Finanças

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aug 2022, Volume 33 N. 89 Pages 343 - 358

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

RESUMO O objetivo do artigo foi avaliar a viabilidade do Universal Life (UL) no Brasil sob duas perspectivas: do ponto de vista individual dos contratantes, considerando diferentes perfis de clientes e cenários de investimento; e sob a ótica empresarial, verificando se as seguradoras enxergam no UL vantagens de comercialização. Assim, apesar da indefinição da regulamentação dos contratos pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), a contribuição deste artigo é avaliar o UL - produto tipicamente americano - no Brasil, utilizando metodologia integralmente atuarial, para segurados e seguradoras, em função de parâmetros locais. A relevância do artigo está no fornecimento de subsídios para indivíduos, empresas e autoridades avaliarem o produto e discutirem sua implementação, identificando, até mesmo, os perfis e cenários mais favoráveis ao seu desenvolvimento. Embora o UL seja uma modalidade de seguro individual muito difundida em diversos países e seu desenho explorar atrativos bem-definidos, o produto não havia sido explorado pela literatura nacional. A metodologia adotada no presente estudo usou modelagem inteiramente atuarial, taxa interna de retorno (TIR) e profit testing. O trabalho revela que o mercado brasileiro para o UL é viável, sobretudo em função das taxas de juros mais elevadas se comparadas aos países onde o produto já é amplamente disseminado. Sob a perspectiva da demanda, os resultados apontam que o segurado estaria em situação mais vantajosa adquirindo o UL do que comprando um seguro de vida no mercado privado e investindo o excedente em aplicações financeiras, devido à característica híbrida do contrato, que possibilita a utilização dos rendimentos financeiros como fatores de desconto na parcela securitária e nos encargos da operação, reduzindo os custos de oportunidade atrelados ao produto. No que tange às empresas, os resultados do profit testing sugerem haver estímulos para a oferta do UL, desde que a operação tenha viés de longo prazo. Alterando-se o padrão de mortalidade, tipo de apólice e perfil de investimento da companhia, todos os resultados apontam para direção similar.

ABSTRACT The aim of this article was to evaluate the viability of Universal Life insurance (UL) in Brazil from two perspectives: from the individual viewpoint of policyholders, considering different client profiles and investment scenarios; and from the company viewpoint, verifying whether insurers see sales advantages in UL. Thus, despite the lack of definition of the regulations on these contracts by the Superintendence of Private Insurance (Susep), this article’s contribution lies in evaluating UL - a typically American product - in Brazil, using an entirely actuarial methodology, for policyholders and insurers, according to local parameters. The relevance of the article lies in strengthening the support for individuals, companies, and authorities to evaluate the product and discuss its implementation, even identifying the most favorable profiles and scenarios for its development. Although the UL is an individual modality that is widespread in several countries and its design exploits well-defined attractions, the product has not been explored in the national literature. The methodology adoted in this study used fully actuarial modeling, the internal rate of return (IRR), and profit testing. The study reveals that the Brazilian market for UL is viable, especially due to the higher interest rates compared to countries where the product is already widespread. From a demand perspective, the results indicate that the policyholder would be in a more advantageous position acquiring UL than buying life insurance in the private market and investing the surplus in financial assets, due to the hybrid characteristic of the contract, which enables the use of financial returns as discount factors in the insurance portion and operational charges, reducing the opportunity costs linked to the product. With regard to companies, the profit testing results suggest there are stimuli for the supply of UL, provided the operation has a long-term bias. Altering the mortality pattern, policy type, and the company’s investment profile, all the results point in a similar direction.

https://doi.org/10.1590/1808-057x202113720

The Relevance and Challenges of the Insurance Industry in Contemporary Administration: A Call for Researchers
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Carvalho, João Vinícius de França

; Flores, Eduardo

; Valdez, Emiliano A.

Revista de Administração Contemporânea

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2022, Volume 26 N. 3 elocation e210313

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022210313.en

Reinsurance and Solvency Capital: Mitigating Insurance Companies’ Ruin Probability
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Euphasio Junior, Jorge Wilson

; Carvalho, João Vinícius França

Revista de Administração Contemporânea

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2022, Volume 26 N. 1 elocation e200191

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

RESUMO Contexto: seguradoras são importantes à sociedade, uma vez que garantem proteção financeira aos indivíduos contra perdas patrimoniais, além de fomentarem o mercado de capitais por meio da alocação de ativos garantidores. Assim, é fundamental avaliar os instrumentos que garantam sua solvência financeira de longo prazo. Dentre eles estão a adoção de tratados de resseguro, alocação de capital de solvência e modelagem atuarial dos processos de risco. Objetivo: estimar a probabilidade de ruína em processos de risco com a adoção de contratos de resseguro (quota-parte e excesso de danos), comparativamente a cenários sem tais tratados. Métodos: simulou-se o processo de Cramér-Lundberg via método de Monte Carlo, ajustando diversas distribuições probabilísticas à severidade do processo de Poisson composto, calibrando um conjunto de 3.917.863 microdados reais, segregados em 30 ramos securitários. Resultados: ainda que cada ramo apresente particularidades na severidade do sinistro, a correta escolha de resseguro (proporcional ou não) implica a redução da probabilidade de ruína para um capital de solvência fixo. Conclusão: a escolha adequada do contrato de resseguro, especialmente quando há evidências de elevada curtose nos valores de sinistros, intensifica o decaimento exponencial da relação entre o capital de solvência e a probabilidade de ruína.

ABSTRACT Context: insurance companies are important to society, since they guarantee financial protection to individuals from property losses, in addition to fostering the capital market through the allocation of guarantee assets. Thus, it is essential to evaluate the instruments that guarantee their long-term financial solvency. Among them are the adoption of reinsurance treaties, the sizing of the solvency capital, and the actuarial modeling of risk processes, which allow the measurement of the ruin probability. Objective: estimate the ruin probability in risk processes with the adoption of reinsurance contracts (quota share and excess of loss), compared to scenarios without such treaties. Methods: the Cramér-Lundberg process was simulated using the Monte Carlo method, adjusting several probabilistic distributions to the severity of the compound Poisson process, which is calibrated with a set of 3,917,863 real microdata, from 30 insurance lines of business. Results: it was found that, although each branch presents particularities in the claim severity, the correct choice of reinsurance (proportional or not) implies the reduction of the ruin probability for a fixed solvency capital. Conclusion: the appropriate choice of the reinsurance contract, especially when there is evidence of high kurtosis in the claim values, intensifies the exponential decline in the relationship between the solvency capital and the ruin probability.

https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022200191.en

Avaliação dos novos limites de investimentos de ativos dos Regimes Próprios de Previdência Social estabelecidos pela Resolução CMN 3.922/2010
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Damasceno, Alexandre Teixeira

; Carvalho, João Vinícius de França

Revista Brasileira de Gestão de Negócios

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dec 2021, Volume 23 N. 4 Pages 728 - 743

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

Resumo Objetivo Verificar se os novos limites de investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) trazidos pela Resolução CMN 3.922/2010 oferecem condições para que se construam carteiras de investimentos com retornos capazes de atingir e superar metas atuariais dessas entidades. Referencial teórico Baseou-se na moderna Teoria do Risco Atuarial, cujo objetivo principal é avaliar (in)solvência de longo prazo de entidades securitárias e previdenciárias. Metodologia Utilizou-se modelo de ALM de otimização não linear estocástica com mean-CVaR para se construir as fronteiras eficientes relativas a cada tipo de Nível de Governança definido pela legislação. Em seguida, verificou-se se essas carteiras são suficientemente capazes de oferecer retornos esperados requeridos. Resultados Os resultados apontam que somente os níveis NIII e NIV de governança conseguiriam construir portfólios com retornos esperados capazes de atingir a meta atuarial. Isso só foi possível, contudo, no limite máximo de risco da fronteira eficiente. Implicações práticas e sociais da pesquisa Há evidências da necessidade de revisão dos parâmetros dos limites de investimento por parte dos órgãos competentes, uma vez que ajustes na legislação de investimentos dos RPPS podem trazer benefícios de ordem social, pois evitariam situações problemáticas de déficits atuariais dos RPPS que poderiam colocar em risco a capacidade de provimento de benefícios aos aposentados. Contribuições Este trabalho é o pioneiro a avaliar a (in)adequação normativa dos limites de alocação de ativos garantidores dos RPPS, usando a metodologia de otimização não linear asset-only.

Abstract Purpose To verify if the new investment limits for the Social Security Regimes for Public Servants (RPPSs) introduced by Resolution CMN 3,922/2010 enable the creation of investment portfolios with sufficient returns capable of reaching and exceeding these entities’ actuarial goals. Theoretical framework The research was based on Modern Actuarial Risk Theory, whose main objective is to assess the long-term (in)solvency of insurance and social security entities. Design/methodology/approach An ALM model of non-linear stochastic optimization with mean-CVaR was used to build the efficient frontiers related to each type of governance level defined by the legislation. Then, it was verified whether these portfolios are sufficiently capable of offering the required and expected returns. Findings The results show that only governance levels III and IV would be able to build portfolios with the expected returns capable of reaching the actuarial goal. However, this was only possible at the maximum risk limit of the efficient frontier. Research Practical & Social implications There is evidence of the need for the competent authorities to review the parameters of the investment limits, since adjustments to the RPPS investment legislation can bring social benefits, as they would avoid problematic situations of RPPS actuarial deficits that could put them at risk of not providing benefits to retirees. Originality/value This article is a pioneer in assessing the (in)adequacy of the normative allocation limits for RPPS guarantee assets, using an asset-only nonlinear optimization methodology.

https://doi.org/10.7819/rbgn.v23i4.4128

Show do trilhão no RGPS? Quantificando os aspectos fiscais e distributivos da reforma da previdência do governo Bolsonaro
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Afonso, Luís Eduardo

; Carvalho, João Vinícius de França

Revista Brasileira de Economia

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apr 2021, Volume 75 N. 2 Pages 116 - 148

Abstract: Pt | Text: Pt | PDF: Pt

Resumo Este trabalho calcula os impactos fiscais e distributivos no RGPS, originados da proposta de reforma previdenciária do governo Bolsonaro. Emprega-se um modelo de microssimulação que calcula as contribuições e os benefícios de aposentadoria e pensão. As despesas passariam de R$ 13,42 trilhões para R$ 10,59 trilhões em três décadas. O passivo previdenciário líquido cairia de R$ 5,99 trilhões para R$ 3,43 trilhões. As Taxas de Reposição cairiam de 73,99% para 67,65%. As Alíquotas Necessárias iriam de 42,70% para 32,87%. As Taxas Internas de Retorno reduziriam de 2,37% para −1,00%. A Duração Média das Aposentadorias cairia de 19,45 para 16,46 anos.

https://doi.org/10.5935/0034-7140.20210007 1 downloads

Reinsurance in the Supplementary Health: A Counterfactual Study on the Impacts of Reinsurance Treaties Adoption by Healthcare Plans Operators in Brazil
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Areias, Caio Alexandrino Costa

; Carvalho, João Vinícius de França

BBR. Brazilian Business Review

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apr 2021, Volume 18 N. 2 Pages 217 - 235

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

RESUMO A sustentabilidade da Saúde Suplementar brasileira tem sido debatida com frequência, dado que o número de operadoras diminuiu consideravelmente nos últimos anos após decretações de falência. Nesse sentido, mecanismos de transferência de risco apresentam-se como opções para mitigação de perdas financeiras e proteção patrimonial. O resseguro é um deles, mas, devido a entendimentos legais, sua adoção restringe-se a sociedades securitárias desde 2009, sendo vedada contratação por operadoras com outras naturezas, como cooperativas, autogestão e filantrópicas. Usando dados do setor e aplicando a teoria do risco coletivo, implementada pelo modelo de ruína clássico (Cramér-Lundberg), este estudo pretendeu verificar de maneira contrafactual como o resseguro impactaria a solvência das operadoras em um cenário hipotético de longo prazo em que todas elas tivessem acesso a essas ferramentas. Ao introduzir o tratado quota-parte, com retenções de 60% e 80% das despesas agregadas, e o Stop-Loss, com limites de retenção a 80% e 95%, observou-se que a probabilidade de ruína diminuiu no primeiro caso, em torno de 40% e 20%. No entanto, evidencia-se que a adoção do Stop-Loss para despesas agregadas eleva a necessidade de capital de solvência, em decorrência do seu alto prêmio, tornando-se viável quando direcionado para eventos de alto custo.

ABSTRACT The sustainability of the Brazilian Supplementary Health System has been frequently debated, since the number of operators has decreased considerably in recent years after bankruptcy records. In this context, risk transfer mechanisms are presented as options for financial loss mitigation and asset protection. Reinsurance is one of them, but, due to legal understandings, its adoption has been restricted to insurance companies since 2009 and forbidden for other types of operators, such as cooperatives, self-management, and philanthropic enterprises. Using industry microdata and applying the collective risk theory, implemented by the classic ruin model (Cramér-Lundberg), this study aimed to counterfactually verify how reinsurance would impact operators solvency in a hypothetical long-term scenario in which all of them had access to these tools. By introducing quota share, with retentions of 60% and 80% of the aggregate expenses, and Stop-Loss treaties, with retention limits of 80% and 95%, it was verified that the ruin probability decreased in the first case by around 40% and 20%. However, the adoption of Stop-Loss for aggregate expenses increased the need for solvency capital, as a result of its higher premiums, becoming viable when directed to higher cost events.

https://doi.org/10.15728/bbr.2021.18.2.6 130 downloads

10.

Implications for Clinical Practice from a Multicenter Survey of Heart Failure Management Centers
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Bocchi, Edimar Alcides

; Moreira, Henrique Turin

; Nakamuta, Juliana Sanajotti

; Simões, Marcus Vinicius

; Casas, Alberto de Almeida Las

; Costa, Altamiro Reis da

; Assis, Amberson Vieira de

; Durães, André Rodrigues

; Pereira-Barretto, Antonio Carlos

; Ravessa, Antonio Delduque de Araujo

; Macedo, Ariane Vieira Scarlatelli

; Biselli, Bruno

; Pinto, Carolina Maria Nogueira

; Filho, Conrado Roberto Hoffmann

; Costantini, Costantino Roberto

; Almeida, Dirceu Rodrigues

; Santos Jr, Edval Gomes dos

; Soliva Junior, Erwin

; Figueiredo, Estevão Lanna

; Albuquerque, Felipe Neves de

; Paulitsch, Felipe

; Neuenschwander, Fernando Carvalho

; Figueiredo Neto, José Albuquerque de

; Brito, Flavio de Souza

; Lopes, Heno Ferreira

; Villacorta, Humberto

; Souza Neto, João David de

; Sepulveda, João Mariano

; Ayoub, José Carlos Aidar

; Vilela-Martin, José F.

; Cardoso, Juliano Novaes

; Uemura, Laercio

; Moura, Lidia Zytynski

; Maia, Lilia Nigro

; Oliveira, Lucia Brandão de

; Maia, Lucimir

; Silva, Luís Beck da

; Gowdak, Luís Henrique Wolff

; Danzmann, Luiz Claudio

; Andrade, Marcus

; Braile-Sternieri, Maria Christiane Valeria Braga

; Moreira, Maria da Consolação Vieira

; França Neto, Olimpio R

; Filho, Otavio Rizzi Coelho

; Esteves, Paulo Frederico

; Raupp-da-Rosa, Priscila

; Silva, Ricardo Jorge de Queiroz e

; Mourilhe-Rocha, Ricardo

; Viégas, Ruy Felipe Melo

; Rassi, Salvador

; Mangili, Sandrigo

; Kaiser, Sergio Emanuel

; Martins, Silvia Marinho

; Kawabata, Vitor Sergio

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2021, Volume 76 elocation e1991

Abstract: En | Text: En | PDF: En

OBJECTIVES: This observational, cross-sectional study based aimed to test whether heart failure (HF)-disease management program (DMP) components are influencing care and clinical decision-making in Brazil. METHODS: The survey respondents were cardiologists recommended by experts in the field and invited to participate in the survey via printed form or email. The survey consisted of 29 questions addressing site demographics, public versus private infrastructure, HF baseline data of patients, clinical management of HF, performance indicators, and perceptions about HF treatment. RESULTS: Data were obtained from 98 centers (58% public and 42% private practice) distributed across Brazil. Public HF-DMPs compared to private HF-DMP were associated with a higher percentage of HF-DMP-dedicated services (79% vs 24%; OR: 12, 95% CI: 94-34), multidisciplinary HF (MHF)-DMP [84% vs 65%; OR: 3; 95% CI: 1-8), HF educational programs (49% vs 18%; OR: 4; 95% CI: 1-2), written instructions before hospital discharge (83% vs 76%; OR: 1; 95% CI: 0-5), rehabilitation (69% vs 39%; OR: 3; 95% CI: 1-9), monitoring (44% vs 29%; OR: 2; 95% CI: 1-5), guideline-directed medical therapy-HF use (94% vs 85%; OR: 3; 95% CI: 0-15), and less B-type natriuretic peptide (BNP) dosage (73% vs 88%; OR: 3; 95% CI: 1-9), and key performance indicators (37% vs 60%; OR: 3; 95% CI: 1-7). In comparison to non- MHF-DMP, MHF-DMP was associated with more educational initiatives (42% vs 6%; OR: 12; 95% CI: 1-97), written instructions (83% vs 68%; OR: 2: 95% CI: 1-7), rehabilitation (69% vs 17%; OR: 11; 95% CI: 3-44), monitoring (47% vs 6%; OR: 14; 95% CI: 2-115), GDMT-HF (92% vs 83%; OR: 3; 95% CI: 0-15). In addition, there were less use of BNP as a biomarker (70% vs 84%; OR: 2; 95% CI: 1-8) and key performance indicators (35% vs 51%; OR: 2; 95% CI: 91,6) in the non-MHF group. Physicians considered changing or introducing new medications mostly when patients were hospitalized or when observing worsening disease and/or symptoms. Adherence to drug treatment and non-drug treatment factors were the greatest medical problems associated with HF treatment. CONCLUSION: HF-DMPs are highly heterogeneous. New strategies for HF care should consider the present study highlights and clinical decision-making processes to improve HF patient care.

https://doi.org/10.6061/clinics/2021/e1991 870 downloads

11.

Operation Car Wash: Impacts on the Executives' Liability Insurance Market
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Rensi, Rafael Tonet

; Carvalho, João Vinícius França

Revista de Administração Contemporânea

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2021, Volume 25 N. 2 elocation e190386

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

RESUMO Contexto: deflagrada em 2014, a Operação Lava Jato (OLJ) pertence a um processo de mudança de contexto jurídico no sentido de maior responsabilização e penalização de administradores públicos e privados por atos praticados no exercício de suas funções, objeto da cobertura securitária do seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O). Objetivo: avaliar a relação entre o crescimento da arrecadação de prêmios de seguros D&O e os desdobramentos da operação OLJ no Brasil, sob a hipótese de mudança na percepção de agentes econômicos expostos aos riscos cobertos pelo seguro D&O, em processo conhecido como atualização de probabilidade. Métodos: dados mensais oficiais de todas as seguradoras ativas, dispostas longitudinalmente entre 2003 e 2017, e utilizando o método de regressão para dados em painel em dois estágios. Resultados: a OLJ teve relação significante não apenas para a probabilidade de oferta deste tipo de seguro, mas também sobre o aumento do volume de prêmios arrecadados de D&O, sendo estes resultados consistentes com a hipótese da atualização de probabilidade. Conclusão: a OLJ resultou em elevação dos prêmios arrecadados no ramo D&O, mas verificou-se relação negativa da OLJ com todo o mercado segurador, sugerindo que a operação atuou na retração setorial observada desde a sua deflagração.

ABSTRACT Context: triggered in 2014, the Car Wash Operation (CWO) belongs to a process of changing the legal context, in the sense of greater responsibility and penalization of public and private companies’ decision makers for acts practiced in the exercise of their functions, object of the Directors’ and Officers’ liability insurance coverage (D&O). Objective: to evaluate the relationship between the growth in the revenues of D&O insurance premiums and the developments of the OCW in Brazil, under the hypothesis of a change in the perception of economic agents exposed to risks covered by D&O insurance, in a process known as probability updating. Methods: official monthly data for all active insurers, arranged longitudinally between 2003 and 2017, and using two-stage regression method for panel data. Results: the OCW had a positive effect not only to the probability of offering this type of insurance, but also to increase the volume of D&O premiums; these results are consistent with the probability-updating hypothesis. Conclusion: the OCW resulted in an increase in revenues of D&O premiums, but there was a negative relationship between OCW and the entire insurance market, suggesting significance of this operation in the sector retraction observed since its outbreak.

https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021190386.en 1020 downloads

12.

A espiral de antisseleção no mercado brasileiro de planos de saúde individuais
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Maia, Ana Carolina

; Carvalho, João Vinícius de França

Estudos Econômicos (São Paulo)

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sep 2020, Volume 50 N. 3 Pages 535 - 568

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

Resumo A antisseleção de tipos de risco em seguros saúde pode ser um fenômeno perverso e comprometedor do equilíbrio das carteiras. A escalada desse efeito está associada às medidas de garantia de renovação da apólice e estabelecimento de subsídio cruzado entre diferentes tipos. O objetivo é avaliar efeitos da introdução de planos populares no mercado brasileiro de planos de saúde individuais. Os resultados não sugeriram a presença de subsídios intergeracionais. Mas, se forem introduzidos produtos competitivos em preços relativos, o movimento antisseletivo de segurados é tal que compromete a sustentabilidade financeira das operadoras, evidenciando movimento de espiral com deterioração das carteiras.

Abstract The anti-selection in the health insurance market can be a perverse phenomenon and compromising the balance of the insurance portfolio. The possibility of growing this effect is associated with the measures to guarantee the renewal of the policy and to establish a cross subsidy between the types of risks. The objective is to evaluate possible effects of the introduction of popular healthcare insurance plans in the Brazilian individual health insurance market. The results did not suggest the presence of intergenerational subsidies. But if it would be introduced products with more competitive relative prices than the current ones, the anti-selective movement of policyholders is such that it jeopardizes, without exception. Therefore, there is evidence of a clear spiral movement with deterioration of current portfolios.

https://doi.org/10.1590/0101-41615036amj 538 downloads

13.

A stochastic approach for measuring the uncertainty of claims reserves
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Carvalho, Bruno Domingues Ramos de

; Carvalho, João Vinícius de França

Revista Contabilidade & Finanças

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dec 2019, Volume 30 N. 81 Pages 409 - 424

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

RESUMO Este trabalho visa a obter métricas para a quantificação da variabilidade das provisões técnicas de sinistros, fazendo uso de modelos determinísticos e estocásticos. Em suma, tudo o que os métodos tradicionais não fornecem (medidas de variabilidade e de insuficiência de capital) são de fundamental importância para uma gestão atuarial eficiente. A metodologia proposta revela a probabilidade de insuficiência de o capital alocado cobrir os compromissos assumidos pela seguradora. Para manter recursos para fazer frente às indenizações a pagar aos segurados, as entidades securitárias constituem, em seu balanço patrimonial, as provisões técnicas. As provisões técnicas são estimativas e, por isso, fonte de oscilações no resultado operacional das seguradoras. Logo, o entendimento e a proteção contra essas variações adversas são fundamentais para uma gestão atuarial eficiente. A abordagem estocástica viabiliza o estudo de modelos internos de capital de solvência, tema carente de estudos no mercado brasileiro, que é determinado por um modelo padrão pré-definido pelo órgão regulador. Foi proposta uma modelagem estocástica para a provisão de sinistros incurred but not reported (IBNR), utilizando-se bootstrap e, para validação dessa abordagem, os resultados foram comparados com as abordagens tradicionais, utilizando-se dados reais de Seguros de Automóveis e Responsabilidade Civil Facultativa de uma seguradora brasileira. Há vantagens na adoção de métodos estocásticos de dimensionamento das provisões técnicas de sinistros sobre os determinísticos, uma vez que é possível estimar empiricamente as distribuições de probabilidade. Os quantis dessas curvas informam a probabilidade estimada de o valor real exceder um determinado nível de provisionamento, de modo a extrair a probabilidade de insuficiência de capital que os métodos tradicionais não fornecem. Ademais, os resultados mostram que os métodos tradicionais são demasiadamente conservadores, alocando-se mais capital do que o necessário.

ABSTRACT This paper aims to obtain metrics for quantifying the variability of technical provisions for claims by making use of deterministic and stochastic models. In short, everything that the traditional methods do not provide (measures of variability and capital insufficiency) are of fundamental importance for efficient actuarial management. The proposed methodology reveals the probability of insufficiency of the allocated capital to cover the commitments assumed by the insurer. In order to maintain resources to cover the indemnities payable to the insured, insurance companies include technical provisions in their balance sheets. Technical provisions are estimates and are therefore a source of fluctuations in the profit and loss statement of insurers, so understanding and protecting against these adverse variations is fundamental for efficient actuarial management. The stochastic approach enables internal models to be studied for solvency capital, which is a subject that lacks studies in the Brazilian market, and which is determined by a standard model pre-defined by the regulatory body. Stochastic modeling was proposed for Incurred But Not Reported Reserve using bootstrapping and, to validate this approach, the results were compared with the traditional approaches using real Motor Hull and Motor Third Part Liability data from a Brazilian insurance company. There are advantages of adopting stochastic methods instead of deterministic ones to determine technical provisions for claims, since it is possible to empirically estimate the probability distributions. The quantiles of these curves reveal the estimated probability of the real value exceeding a particular level of provisioning in order to extract the probability of capital shortage that the traditional methods do not provide. In addition, the results show that the traditional methods are too conservative, allocating more capital than necessary.

https://doi.org/10.1590/1808-057x201907860 3115 downloads

14.

Explaining transgressions with moral disengagement strategies and their effects on trust repair
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Iwai, Tatiana

; Carvalho, João Vinícius de França

; Lalli, Victor Marson

BAR - Brazilian Administration Review

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2018, Volume 15 N. 4 elocation e180016

Abstract: En | Text: En | PDF: En

Abstract When providing explanations for a transgression, the offender may use verbal statements based on moral disengagement strategies to mitigate the negative consequences of a trust violation. That is, the offender may try to reframe unethical acts to appear less harmful, or displace responsibility for the wrongdoing, or distort the consequences of his or her actions in order to address the repair of a damage of a trust violation. Based on this, we examined the effects of these explanations based on different moral disengagement strategies on trust repair. The results of a scenario-based experiment show that both the moral justification and the displacement of responsibility strategies elicited higher trusting intentions compared to the distortion of consequences strategy. This effect was mediated by trusting beliefs toward the offender. These findings suggest that reframing the unethical conduct as targeting a greater good, as well as obscuring personal agency for the detrimental conduct, may be more effective to repair trust than misrepresenting the consequences of the immoral acts.

https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2018180016 2868 downloads

15.

Quais os impactos da desaposentação? Um estudo para as aposentadorias por tempo de contribuição do regime geral de previdência social
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Zanella, Angelo José

; Carvalho, João Vinícius de França

; Afonso, Luís Eduardo

Estudos Econômicos (São Paulo)

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dec 2014, Volume 44 N. 4 Pages 723 - 748

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

Este trabalho visa a avaliar os impactos da desaposentação, termo empregado quando um segurado do INSS se aposenta, mas se mantém no mercado de trabalho formal e pede recálculo do valor da aposentadoria, devido ao acréscimo no período contributivo. Há um trade off importante: quanto mais o segurado demorar em pedir a desaposentação, maior será o incremento no valor do benefício. Porém, o tempo de usufruto deste ganho será menor. Inversamente, quanto mais prematura a desaposentação, menor será o aumento no benefício e maior o período de desfrute. A fundamentação teórica baseia-se nos conceitos de justiça atuarial e neutralidade atuarial. Foram utilizados quatro indicadores usualmente adotados na literatura previdenciária: Taxa de Reposição, Taxa Interna de Retorno, Alíquota Necessária e Alíquota Efetiva. Os resultados evidenciam um período ótimo para a desaposentação: pelo menos 4,83 anos (homens) e 7,83 anos para (mulheres). Se a devolução do benefício for obrigatória antes do recálculo, não há vantagens na desaposentação.

This study aims to evaluate the impacts of re-retirement, a term used when an Brazilian insured INSS retires, but remains in the formal labor market, and asks recalculation of the pension benefit due to the increase in the contribution period. There is an important tradeoff: the more the insured take to ask re-retirement, the greater the increase in the value of the benefit. However, the time of enjoyment of this gain will be less. Conversely, the more premature re-retirement, the lower the effective increase in the period and greater enjoyment. The theoretical framework is based on the concepts of actuarial justice and actuarial neutrality. Were employed four indicators used in the literature pension: Replacement Rate, Internal Rate of Return, Necessary Rate and Effective Rate. The results show an optimal period for re-retirement: at least 4.83 years (men) and 7.83 years for (women). If the return of the benefit is required before the recalculation, there is no advantage in re-retirement.

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