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Shimabukuro, Paloma Helena Fernandes Alves, Daniel Rocha Cangussu Barros, Jéssica Adalia Costa Nascimento, Luiz Otavio Cordeiro Baton, Luke Anthony Freire, Maíra Posteraro Silva, Manoel Edson Medeiros da Assis, Mauro Diego Gobira Guimarães de Morais, Sofia Ferreira Costa, Tiago Silva da Alves, Veracilda Ribeiro Moreno, Eduardo Stramandinoli

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Publication date: 2022-04-01

Abstract: En

In order to contribute to knowledge of the epidemiology of American cutaneous leishmaniasis (ACL) among indigenous people living in sylvatic regions, we studied the sand fly fauna collected in areas of disease transmission in the Brazilian Amazon. Our two datasets reported here are comprised of occurrence data for sand flies from the Suruwaha Indigenous Land in the state of Amazonas collected between 2012-1013, and the Wajãpi Indigenous Land in the state of Amapá collected between 2013-2014. Sand flies were collected using unbaited CDC-like light traps at various sites within each study area and were identified to species-level by taxonomists with expertise in Amazonian fauna. A total of 4,646 records are reported: 1,428 from the Suruwaha and 3,218 from the Wajãpi. These records will contribute to a better understanding of ACL transmission dynamics, as well as the distribution of insect vectors, in these areas.

https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.3879

Posicionamento Brasileiro sobre o Uso da Multimodalidade de Imagens na Cardio-Oncologia – 2021
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Melo, Marcelo Dantas Tavares de

; Paiva, Marcelo Goulart

; Santos, Maria Verônica Câmara

; Rochitte, Carlos Eduardo

; Moreira, Valéria de Melo

; Saleh, Mohamed Hassan

; Brandão, Simone Cristina Soares

; Gallafrio, Claudia Cosentino

; Goldwasser, Daniel

; Gripp, Eliza de Almeida

; Piveta, Rafael Bonafim

; Silva, Tonnison Oliveira

; Santo, Thais Harada Campos Espirito

; Ferreira, Waldinai Pereira

; Salemi, Vera Maria Cury

; Cauduro, Sanderson A.

; Barberato, Silvio Henrique

; Lopes, Heloísa M. Christovam

; Pena, José Luiz Barros

; Rached, Heron Rhydan Saad

; Miglioranza, Marcelo Haertel

; Pinheiro, Aurélio Carvalho

; Vrandecic, Bárbara Athayde Linhares Martins

; Cruz, Cecilia Beatriz Bittencourt Viana

; Nomura, César Higa

; Cerbino, Fernanda Mello Erthal

; Costa, Isabela Bispo Santos da Silva

; Coelho Filho, Otavio Rizzi

; Carneiro, Adriano Camargo de Castro

; Burgos, Ursula Maria Moreira Costa

; Fernandes, Juliano Lara

; Uellendahl, Marly

; Calado, Eveline Barros

; Senra, Tiago

; Assunção, Bruna Leal

; Freire, Claudia Maria Vilas

; Martins, Cristiane Nunes

; Sawamura, Karen Saori Shiraishi

; Brito, Márcio Miranda

; Jardim, Maria Fernanda Silva

; Bernardes, Renata Junqueira Moll

; Diógenes, Tereza Cristina

; Vieira, Lucas de Oliveira

; Mesquita, Claudio Tinoco

; Lopes, Rafael Willain

; Segundo Neto, Elry Medeiros Vieira

; Rigo, Letícia

; Marin, Valeska Leite Siqueira

; Santos, Marcelo José

; Grossman, Gabriel Blacher

; Quagliato, Priscila Cestari

; Alcantara, Monica Luiza de

; Teodoro, José Aldo Ribeiro

; Albricker, Ana Cristina Lopes

; Barros, Fanilda Souto

; Amaral, Salomon Israel do

; Porto, Carmen Lúcia Lascasas

; Barros, Marcio Vinícius Lins

; Santos, Simone Nascimento dos

; Cantisano, Armando Luís

; Petisco, Ana Cláudia Gomes Pereira

; Barbosa, José Eduardo Martins

; Veloso, Orlando Carlos Glória

; Spina, Salvador

; Pignatelli, Ricardo

; Hajjar, Ludhmilla Abrahão

; Kalil Filho, Roberto

; Lopes, Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga

; Vieira, Marcelo Luiz Campos

; Almeida, André Luiz Cerqueira

Arquivos Brasileiros de Cardiologia

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oct 2021, Volume 117 N. 4 Pages 845 - 909

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

https://doi.org/10.36660/abc.20200266 103 downloads

Qualidade de vida e desfechos em longo prazo após hospitalização por COVID-19: Protocolo para um estudo de coorte prospectivo (Coalizão VII)
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Rosa, Regis Goulart

; Robinson, Caroline Cabral

; Veiga, Viviane Cordeiro

; Cavalcanti, Alexandre Biasi

; Azevedo, Luciano César Pontes de

; Machado, Flávia Ribeiro

; Berwanger, Otavio

; Avezum, Álvaro

; Lopes, Renato Delascio

; Lisboa, Thiago Costa

; Teixeira, Cassiano

; Zampieri, Fernando Godinho

; Tomazini, Bruno Martins

; Kawano-Dourado, Letícia

; Schneider, Daniel

; Souza, Denise de

; Santos, Rosa da Rosa Minho dos

; Silva, Sabrina Souza da

; Trott, Geraldine

; Gimenes, Bruna dos Passos

; Souza, Ana Paula de

; Barroso, Bruna Machado

; Costa, Lauren Sezerá

; Brognoli, Liége Gregoletto

; Pelliccioli, Melissa Pezzetti

; Studier, Nicole dos Santos

; Schardosim, Raíne Fogliati de Carli

; Haubert, Tainá Aparecida

; Pallaoro, Victoria Emanuele Lobo

; Oliveira, Debora Mariani de

; Velho, Pedro Isaacsson

; Medeiros, Gregory Saraiva

; Gazzana, Marcelo Basso

; Zavascki, Alexandre Prehn

; Pitrez, Paulo Márcio

; Oliveira, Roselaine Pinheiro de

; Polanczyk, Carisi Anne

; Nasi, Luiz Antônio

; Hammes, Luciano Serpa

; Falavigna, Maicon

Revista Brasileira de Terapia Intensiva

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jan 2021, Volume 33 N. 1 Pages 31 - 37

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

RESUMO Introdução: Os efeitos provocados pela COVID-19 em longo prazo são desconhecidos. O presente estudo tem como objetivo avaliar os fatores associados com a qualidade de vida relacionada à saúde e os desfechos em longo prazo em sobreviventes à hospitalização por COVID-19 no Brasil. Métodos: Este será um estudo multicêntrico de coorte prospectivo, aninhado em cinco ensaios clínicos randomizados desenhados para avaliar os efeitos dos tratamentos específicos para COVID-19 em mais de 50 centros no Brasil. Pacientes adultos sobreviventes à hospitalização por infecção por SARS-CoV-2 comprovada ou suspeita serão seguidos por um período de 1 ano, por meio de entrevistas telefônicas estruturadas. O desfecho primário é o escore de utilidade para qualidade de vida relacionada à saúde após 1 ano, avaliado segundo o questionário EuroQol-5D3L. Os desfechos secundários incluirão mortalidade por todas as causas, eventos cardiovasculares graves, reospitalizações, retorno ao trabalho ou estudo, condição funcional física avaliada pelo instrumento Lawton-Brody Instrumental Activities of Daily Living, dispneia avaliada segundo a escala de dispneia modificada do Medical Research Council, necessidade de suporte ventilatório em longo prazo, sintomas de ansiedade e depressão avaliados segundo a Hospital Anxiety and Depression Scale, sintomas de transtorno de estresse pós-traumático avaliados pela ferramenta Impact of Event Scale-Revised e autoavaliação da condição de saúde, conforme a Escala Visual Analógica do EuroQol-5D3L. Serão utilizadas equações de estimativas generalizada para testar a associação entre cinco conjuntos de variáveis (1 - características demográficas, 2 - condição de saúde pré-morbidade, 3 - características da doença aguda, 4 - terapias específicas para COVID-19 recebidas e 5 - variáveis pós-alta atualizadas) e desfechos. Ética e disseminação: O protocolo do estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa de todas as instituições participantes. Os resultados serão disseminados por meio de conferências e periódicos revisados por pares.

Abstract Introduction: The long-term effects caused by COVID-19 are unknown. The present study aims to assess factors associated with health-related quality of life and long-term outcomes among survivors of hospitalization for COVID-19 in Brazil. Methods: This is a multicenter prospective cohort study nested in five randomized clinical trials designed to assess the effects of specific COVID-19 treatments in over 50 centers in Brazil. Adult survivors of hospitalization due to proven or suspected SARS-CoV-2 infection will be followed-up for a period of 1 year by means of structured telephone interviews. The primary outcome is the 1-year utility score of health-related quality of life assessed by the EuroQol-5D3L. Secondary outcomes include all-cause mortality, major cardiovascular events, rehospitalizations, return to work or study, physical functional status assessed by the Lawton-Brody Instrumental Activities of Daily Living, dyspnea assessed by the modified Medical Research Council dyspnea scale, need for long-term ventilatory support, symptoms of anxiety and depression assessed by the Hospital Anxiety and Depression Scale, symptoms of posttraumatic stress disorder assessed by the Impact of Event Scale-Revised, and self-rated health assessed by the EuroQol-5D3L Visual Analog Scale. Generalized estimated equations will be performed to test the association between five sets of variables (1- demographic characteristics, 2- premorbid state of health, 3- characteristics of acute illness, 4- specific COVID-19 treatments received, and 5- time-updated postdischarge variables) and outcomes. Ethics and dissemination: The study protocol was approved by the Research Ethics Committee of all participant institutions. The results will be disseminated through conferences and peer-reviewed journals.

https://doi.org/10.5935/0103-507x.20210003 2053 downloads

Factors associated with the structural liquidity of banks in Brazil
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Cardoso, Vanessa Rodrigues dos Santos

; Campos, Lorena Almeida

; Dantas, José Alves

; Medeiros, Otávio Ribeiro de

Revista Contabilidade & Finanças

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aug 2019, Volume 30 N. 80 Pages 252 - 267

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

RESUMO O trabalho teve por fim identificar a relação do índice de liquidez estrutural (ILE) com variáveis macroeconômicas, características dos bancos e vigência do Acordo de Basileia III. Embora a discussão acadêmica sobre liquidez bancária aborde essencialmente questões de curto prazo, o monitoramento da liquidez de longo prazo permite avaliar a dependência excessiva de recursos instáveis pelos bancos e, assim, contribuir para mitigar os riscos de crises sistêmicas de liquidez, como a de 2008. Ao fornecer evidências das relações do ILE com variáveis explicativas selecionadas, o estudo insere-se no contexto das deliberações do Acordo de Basileia III, que preveem cumprimento, a partir de 2018, da exigência regulamentar do índice de liquidez (IL) de longo prazo. O modelo foi formulado com base em 14 hipóteses de pesquisa testadas por meio de regressões com dados em painel agrupadas, estimadas por mínimos quadrados, mínimos quadrados com efeitos fixos e mínimos quadrados em dois estágios com efeitos fixos. A variável dependente foi construída a partir de dados contábeis de 184 conglomerados e instituições financeiras individuais existentes no país entre junho de 2002 e dezembro de 2014. O ILE apresentou relação positiva com as variações da taxa de câmbio, reservas internacionais e depósitos compulsórios, além da rentabilidade, tamanho e especialidade principal das instituições. Foi encontrada relação negativa do ILE com as variáveis taxa básica de juros, risco-país, saldo da balança comercial, período de vigência do Acordo de Basileia III, tipo de controle do capital (público ou privado) e terem ou não capital aberto, com ações listadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA). A validação da relação dessas variáveis explanatórias com o ILE fornece uma compreensão mais ampla dos riscos aos quais instituições financeiras estão expostas, contribuindo para a análise preventiva do risco de liquidez bancária - indicador antecedente de crises financeiras, de perda de confiança e de instabilidade econômica.

ABSTRACT This study aimed to identify the relationship between the Structural Liquidity Index (SLI) and macroeconomic variables, bank characteristics, and the validity period of the Basel III Agreement. Although the academic discussion on bank liquidity essentially addresses short-term issues, monitoring long-term liquidity helps assess any excessive dependency of banks on unstable resources, thus contributing to mitigating the risks of systemic liquidity crises such as that of 2008. As it provides evidence of the relationship between the SLI and the selected explanatory variables, the study can be included in the context of the discussions involving the Basel III Agreement, which establishes the implementation of the long-term liquidity index regulatory requirement as of 2018. The model was formulated based on fourteen research hypotheses, tested using panel data regressions estimated via pooled ordinary least squares, least squares with fixed effects, and two-stage least squares with fixed effects. The dependent variable was constructed based on the accounting data of 184 conglomerates and individual financial institutions operating in the country between June 2002 and December 2014. The SLI presented a positive relationship with changes in the exchange rate, international reserves, and reserve requirements, as well as with the profitability, size, and main specialization of the institution. On the other hand, we found a negative relationship between the SLI and the basic interest rate, country risk, balance of trade, validity period of the Basel III Agreement, type of equity control (private vs. government), and the bank being publicly listed on the São Paulo Stock, Commodities, and Futures Exchange (BM&FBovespa) or privately held. The validation of the relationships between these explanatory variables and the SLI provides a broader understanding of the risks to which financial institutions are exposed, contributing to the preventive analysis of bank liquidity risk - an antecedent indicator of financial crises, diminished confidence, and economic instability.

https://doi.org/10.1590/1808-057x201806350 3798 downloads

Misvaluation and behavioral bias in the Brazilian stock market
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Araújo Júnior, José Bonifácio de

; Medeiros, Otávio Ribeiro de

; Caldas, Olavo Venturim

; Silva, César Augusto Tibúrcio

Revista Contabilidade & Finanças

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mar 2019, Volume 30 N. 79 Pages 107 - 122

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

RESUMO O estudo buscou utilizar o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) para identificar existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro e analisar seu desempenho como estratégia de investimentos na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), no curto e longo prazo, bem como testar sua robustez com simulações de janelas de tempo. Os impactos das finanças comportamentais nos mercados de capitais podem afetar as decisões econômicas, perpetuar ou aumentar anomalias na precificação de ativos e, em situações mais extremas e persistentes, contribuir para a formação de bolhas que podem comprometer todo o sistema financeiro de um país. O estudo traz, de maneira pioneira ao mercado de ações brasileiro, metodologia inovadora para identificar vieses comportamentais e obter retornos anormais e superiores aos retornos do Ibovespa. A pesquisa aplica o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) em três amostras com dados de cotações de empresas brasileiras de capital aberto que compõem o Ibovespa e o Índice Brasil Amplo (IBrA) no período 2005-2016. Com o software estatístico R, calculou-se o Índice Fundamental de Avaliação (Fundamental Valuation Index - FVI) para cada ação da amostra e a cada ano. A partir desse índice, identificaram-se as ações subavaliadas, indicando que o preço de venda não reflete seus fundamentos econômicos, e realizadas simulações de carteiras para investimento nos três meses ou no próximo ano. Os resultados indicam a possível existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro que geram a possibilidade de retornos anormais superiores aos retornos do Índice Bovespa (Ibovespa). De forma similar ao mercado americano, as carteiras simuladas renderam, ao final do período de 2006-2016, mais de 274%, enquanto o Ibovespa rendeu aproximadamente 80%. Os testes de robustez confirmaram a eficácia do modelo. As diversas carteiras de investimento, simuladas em horizontes temporais distintos, renderam em média mais do que o Ibovespa. O estudo também confirmou as suposições de Gokhale, Tremblay e Tremblay (2015) sobre a inadequação do modelo para estratégias de curto prazo.

ABSTRACT The study sought to apply the model developed by Gokhale et al. (2015) to identify the existence of overreaction and behavioral biases in the Brazilian stock market and analyze its performance as an investment strategy on the São Paulo Stock, Commodities, and Futures Exchange (BM&FBOVESPA) in the short term and long term, as well as test its robustness with time window simulations. The impacts of behavioral finance on capital markets can affect economic decisions, perpetuate or increase asset pricing anomalies, and in more extreme and persistent situations contribute to the formation of bubbles that can compromise the entire financial system of a country. The study pioneers an innovative methodology in the Brazilian stock market for identifying behavioral biases and obtaining abnormal returns and higher returns than the Ibovespa. The research uses the model developed by Gokhale, Tremblay, and Tremblay (2015) in three samples with quotations data for Brazilian publicly-traded companies that compose the Ibovespa and IBrA in the period from 2005 to 2016. With the R statistical software, the Fundamental Valuation Index (FVI) was calculated for each sample share and each year. From the FVI index, the undervalued shares were identified, indicating that the sales price does not reflect their economic fundamentals, and portfolio simulations were carried out for investment over three months or the next year. The results indicate the possible existence of overreaction and behavioral biases in the Brazilian stock market, which lead to the possibility of higher abnormal returns than those of the Ibovespa. Similar to the US market, at the end of the 2006-2016 period simulated portfolios yielded more than 274%, while the Ibovespa yielded approximately 80%. The robustness tests attest to the effectiveness of the model. The various investment portfolios, simulated over different time horizons, yielded more than the Ibovespa on average. The study also confirmed the assumptions of Gokhale, Tremblay, and Tremblay (2015) regarding the model's inadequacy for short-term strategies.

https://doi.org/10.1590/1808-057x201805770 2531 downloads

Quality Determinants of Independent Audits of Banks
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Dantas, José Alves

; Medeiros, Otavio Ribeiro de

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apr 2015, Volume 26 N. 67 Pages 43 - 56

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

Embora desde DeAngelo (1981) a qualidade da auditoria seja um tema com muito espaço na literatura contábil internacional, há poucas evidências sobre a qualidade da auditoria no mercado financeiro. No Brasil, apenas nos anos 2000 começaram a surgir estudos a respeito da qualidade de auditoria, mas sem foco específico em bancos. O presente estudo teve por propósito identificar os fatores determinantes da qualidade dos trabalhos dos auditores nas instituições bancárias brasileiras. Utilizando como proxy de qualidade de auditoria a prática de gerenciamento de resultados, mais especificamente os accruals discricionários relacionados ao processo de constituição da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD), foram realizados testes tendo por base as informações trimestrais de 2001 a 2012 dos bancos comerciais e múltiplos e caixas econômicas. Os testes empíricos revelaram que a qualidade dos trabalhos de auditoria tem relação: negativa com o nível de importância do cliente para o auditor; negativa com os trabalhos a partir do sexto ano de contrato; positiva com a instituição do Comitê de Auditoria por parte dos bancos; positiva com o julgamento de processos administrativos sancionadores contra os auditores independentes; positiva com o nível de rigor do ambiente regulatório. Das hipóteses testadas, três não foram confirmadas empiricamente. A primeira previa uma associação entre a qualidade das auditorias e o grau de especialização do auditor na indústria bancária; a segunda, que a qualidade das auditorias teria relação negativa com o grau de concentração da atividade de auditoria no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN); e a terceira, que a qualidade das auditorias seria de menor qualidade quando a relação auditor-cliente fosse de curto prazo. Os resultados da pesquisa contribuem para o debate sobre o papel dos auditores para a transparência e a solidez do sistema financeiro, inclusive como ação complementar ou auxiliar de supervisão.

Since DeAngelo's study (1981) on audit quality, the latter has been a topic well discussed in the international accounting literature; however, there is little evidence about audit quality in the financial market. In Brazil, studies on audit quality began only in the 2000s, although without a specific focus on banks. The purpose of this study was to identify the quality determinants of audit work in Brazilian banking institutions. Using the practice of earnings management as a proxy for audit quality - more specifically, the discretionary accruals related to the process of the constitution of the Loan Loss Provision (LLP) - tests were performed based on the quarterly information of commercial and multipleservice banks and savings banks from 2001 to 2012. Empirical tests have shown that the quality of audit work has several types of relationships as follows: negative with the client importance level for the auditor; negative with the works after the sixth year of the contract; positive with the establishment of the Audit Committee by the banks; positive with the judgment of punitive administrative proceedings against independent auditors; and positive with the level of rigor of the regulatory environment. Of the tested hypotheses, three were not confirmed empirically. The first hypothesis predicted an association between audit quality and the auditor degree of specialization in the banking industry. The second hypothesis predicted that audit quality would be negatively correlated with the degree of concentration of audit activity within the National Financial System (Sistema Financeiro Nacional - SFN). The third hypothesis predicted that audit quality would be lower when the auditorclient relationship is of a short term. The results of the study contribute to the debate concerning the role of auditors in the transparency and solidity of the financial system, including their role as a complementary or auxiliary supervisor.

https://doi.org/10.1590/1808-057x201400030 11690 downloads

Regulação da auditoria em sistemas bancários: análise do cenário internacional e fatores determinantes
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Dantas, José Alves

; Costa, Fábio Moraes da

; Niyama, Jorge Katsumi

; Medeiros, Otávio Ribeiro de

Revista Contabilidade & Finanças

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apr 2014, Volume 25 N. 64 Pages 07 - 18

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

Este estudo empírico-analítico tem por objetivos promover uma comparação dos níveis de regulação da atividade de auditoria em instituições bancárias e avaliar a relação entre esse grau de regulação e características dos sistemas bancários nacionais. Utilizou-se uma base de dados mantida pelo Banco Mundial, contendo pesquisa realizada junto a autoridades supervisoras e regulatórias bancárias nacionais de 172 países. Por meio de estatísticas descritivas, foi constatado que o nível mais elevado de regulação é registrado nas nações mais desenvolvidas e nos países do Oriente Médio, Norte da África, Europa e Ásia Central. Também foi constatado que o Brasil apresenta grau de regulação superior à média verificada internacionalmente. Quanto aos testes realizados, por meio de regressão, para avaliar a relação entre o nível de regulação de auditoria e características do setor bancário, foi evidenciado que há mais requerimentos para a atuação dos auditores nos países em que o crédito doméstico provido pelo setor bancário é maior e onde os bancos são mais rentáveis. Por outro lado, há menor regulação nos países em que há maior participação de bancos estatais no sistema financeiro e onde há mais restrições à atuação das instituições bancárias. Não foi confirmada a hipótese de associação positiva entre grau de concentração do setor bancário e o nível de regulação da atividade de auditoria. Por fim, foi constatado que, em 2000, primeiro ano da pesquisa, o nível de regulação era menor que os níveis apurados nos demais exercícios, enquanto que, em 2007, último ano da pesquisa, o nível de regulação é maior que nos anos anteriores, confirmando o que foi encontrado na literatura de que as normas de auditoria tendem a se tornar mais rigorosas com o passar do tempo, na medida em que a demanda por requerimentos mais estritos se acumula, notadamente em momentos de crise de credibilidade.

This empirical-analytical study aims to provide a comparison between the levels of audit activity regulation in banking institutions and evaluate the relationship between the degree of regulation and the characteristics of national banking systems. To this end, a database containing data from a survey conducted with the national banking supervisory and regulatory authorities of 172 countries that is maintained by the World Bank was used. Descriptive statistics revealed that the highest levels of regulation are recorded in the most developed nations as well as Middle Eastern, North African, European and Central Asian countries. The study also confirmed that Brazil has a higher level of regulation than the international average. Tests were carried out using regressions to evaluate the relationship between the level of auditing regulations and the characteristics of banking sectors; it was evident that countries with higher levels of domestic credit provision by the banking sector and more profitable banks impose more requirements regarding the performance of auditors. In contrast, there is less regulation in countries where state banks participate more in the financial system and where there are more restrictions on the activities of banking institutions. A positive association between a banking sector's degree of concentration and the level of auditing regulation was not found. Finally, it was noted that, in 2000, the first year in which the employed survey was conducted, the level of regulation was lower than in the other years, whereas in 2007, the final year of the survey, the level of regulation was higher than in previous years. These results confirm the findings in the literature that auditing standards are likely to become more stringent over time as the demand for more rigorous requirements accumulates, especially during credibility crises.

15490 downloads

Social disclosure e custo de capital próprio em companhias abertas no Brasil
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Gonçalves, Rodrigo de Souza

; Medeiros, Otávio Ribeiro de

; Niyama, Jorge Katsumi

; Weffort, Elionor Farah Jreige

Revista Contabilidade & Finanças

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aug 2013, Volume 24 N. 62 Pages 113 - 124

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a relação entre o nível de social disclosure e o custo de capital próprio em companhias abertas no Brasil. Assume-se a hipótese de que os programas sociais externos promovidos ou apoiados pelas empresas contribuem para a construção da imagem reputacional das organizações, compensando as externalidades, trazendo benefícios sob o ponto de vista econômico, pela relação negativa com o custo do capital. Para testar essa hipótese, foram coletados e analisados os relatórios de responsabilidade social de 83 empresas listadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM), no período de 2005 a 2009. Para avaliação do nível de social disclosure das empresas analisadas, foi utilizado um índice composto de 13 indicadores. O custo de capital próprio foi ajustado ao risco mediante o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e testado por meio de regressão com dados em painel com efeitos fixos seccionais. Os resultados evidenciam que há relação negativa entre custo de capital próprio e nível de social disclosure, indicando, para o mercado acionário brasileiro, uma forma semiforte de eficiência de mercado.

This study aims to analyze the relationship between the level of social disclosure and the cost of equity in public companies in Brazil. The hypothesis is that external social programs promoted or supported by a company increase the organization's reputation, compensate for externalities and bring economic benefits through the negative relationship with the cost of equity. To test this hypothesis, social responsibility reports of 83 companies listed on the São Paulo Stock, Mercantile and Futures Exchanges (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo - BM) from the period 2005-2009 were collected and analyzed. A composite index of 13 indicators was used to evaluate the social disclosure level of the companies analyzed. The cost of equity was risk-adjusted using the capital asset-pricing model (CAPM) and regression tested using panel data with cross-sectional fixed effects. The results show a negative relationship between the cost of equity and level of social disclosure, indicating that the Brazilian stock market has a semi-strong form of market efficiency.

6986 downloads

10.

Gerenciamento de resultados em bancos com uso de TVM: validação de modelo de dois estágios
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Dantas, José Alves

; Medeiros, Otávio Ribeiro de

; Galdi, Fernando Caio

; Costa, Fábio Moraes da

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apr 2013, Volume 24 N. 61 Pages 37 - 54

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

Estudos sobre gerenciamento de resultados em bancos têm se preocupado especialmente com o uso da provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) e utilizam principalmente modelos de dois estágios para a identificação da ação discricionária da administração. Outro tipo de registro que tem recebido atenção dos pesquisadores na identificação dessa prática em bancos é a classificação e a mensuração do valor justo dos títulos e valores mobiliários (TVM). Nesse caso, porém, têm prevalecido modelos de um estágio. Este estudo tem por objetivo desenvolver e validar um modelo de dois estágios para a identificação da discricionariedade nos resultados com TVM. O modelo incorpora preceitos dos poucos estudos sobre o tema, parâmetros utilizados nos modelos para identificação da PCLD discricionária em bancos, além de indicadores macroeconômicos e características específicas de composição da carteira de TVM. Os testes empíricos tiveram por base as informações dos bancos comerciais, bancos múltiplos e caixas econômicas em atuação no mercado brasileiro, entre o terceiro trimestre de 2002 e o quarto trimestre de 2010. Para a validação do modelo proposto, os seus resultados foram cotejados com os decorrentes da aplicação de um modelo de um estágio - metodologia difundida na literatura sobre o tema. Os testes realizados com os dois modelos revelam evidências da prática de alisamento de resultados com o uso de TVM, bem como a utilização da classificação em títulos disponíveis para venda nessas ações de gerenciamento. A consistência dos resultados encontrados nos dois modelos evidencia a validação do modelo proposto, contribuindo para o desenvolvimento de pesquisas sobre o tema que se preocupem não apenas em constatar se há a prática ou não do gerenciamento, mas também associá-la a outras variáveis. Neste estudo, por exemplo, foi constatado que essa prática é mais relevante nos bancos de menor porte e nos controlados por capital privado.

Studies investigating earnings management in banks have been particularly concerned with the use of Loan Loss Provisions (LLP) and mainly use two-stage models to identify discretionary management actions. Another type of record that has received attention from researchers in identifying discretionary management actions is the classification and measurement of the fair value of securities. In this case, however, one-stage models have prevailed. The present study aims to develop and validate a two-stage model for the identification of discretionary management actions using gains obtained from securities. Our model incorporates macroeconomic indicators and specific attributes of the securities portfolios to the traditional parameters used in models previously utilized in the literature. To validate the proposed model, the results are compared with the results from the estimation of a one-stage model - a methodology widely used in the literature. Tests conducted with the two models reveal evidence of income smoothing using securities and the classification of available-for-sale securities among the actions taken by management. The consistency of the results across the two models validates the proposed model, thereby contributing to the development of research on the topic that is not only concerned with determining whether earnings management is practiced but also whether it can be associated with other variables. We also find that securities-based earnings management is more significant in smaller-sized banks and in banks controlled by private capital.

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11.

Determinantes do spread bancário ex post no mercado brasileiro
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Dantas, José Alves

; Medeiros, Otavio Ribeiro de

; Capelleito, Lucio Rodrigues

RAM. Revista de Administração Mackenzie

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aug 2012, Volume 13 N. 4 Pages 48 - 74

Abstract: Pt En Es | Text: Pt En Es | PDF: Pt | PDF: En | PDF: Es

A rentabilidade dos bancos é geralmente considerada um fator relevante para garantir a solidez do sistema financeiro, reduzindo os riscos associados aos eventos de insolvência nesse setor. No Brasil, porém, tem havido discussões quanto aos lucros das instituições financeiras que atuam no país, centradas no argumento de que tais lucros seriam supostamente muito elevados, onerando demasiadamente o setor produtivo. Por isso, diversos estudos têm avaliado a estrutura, a evolução e os determinantes do spread bancário, que é considerada a principal variável responsável pelos lucros supostamente anormais. Do ponto de vista metodológico, essas pesquisas têm se concentrado em investigar o spread ex ante das operações com recursos livres e têm utilizado fatores macroeconÃ´micos como variáveis independentes. Este estudo busca identificar variáveis determinantes do spread bancário ex post, privilegiando variáveis explanatórias específicas das instituições, vale dizer, microeconÃ´micas. Na literatura sobre determinantes do spread bancário ex post no Brasil, foi identificado apenas um trabalho anterior, o qual apresentou resultados pouco representativos, devido a um problema de micronumerosidade. Para evitar tal problema, este estudo utiliza dados dos balancetes de janeiro/2000 a outubro/2009 de instituições bancárias com carteira de crédito ativa. Utilizando um modelo de regressão com dados em painel dinâmico, são testadas nove hipóteses, constatando-se que o nível de spread ex post tem relação significativa e: 1. positiva com o risco de crédito da carteira, com o grau de concentração do mercado de crédito e com o nível de atividade da economia; 2. negativa com a participação relativa da instituição no mercado de crédito. Por outro lado, não foram encontradas relações estatisticamente relevantes entre o spread ex post e: o nível de cobertura das despesas administrativas pelas receitas de prestações de serviços; a origem do capital de controle da instituição, isto é, nacional versus estrangeiro e estatal versus privado; a taxa básica de juros da economia; a volatilidade do Ibovespa.

Bank profitability is usually considered a relevant factor to provide the reliability of the financial system, reducing the risks associated to events of bankruptcy in this sector. In Brazil, however, there has been a great deal of discussion concerning the amount of earnings of financial institutions operating in the country, centered on the argument that such earnings are too large, becoming an excessive burden to the wealth-producing sector. For this reason, several studies have evaluated the structure, the evolution, and the determinants of bank spread, which is taken as the main variable responsible for the supposedly abnormal earnings. From the methodological viewpoint, these studies have concentrated in investigating the ex ante bank spread related to operations with free resources and they have used macroeconomic factors as independent variables. This study aims at identifying variables determining the ex post bank spread, privileging explanatory variables intrinsic to the institutions, in other words, microeconomic. The literature on determinants of banking ex post spread in Brazil presents a single previous paper, which presents poor results due to a problem of micronumerosity. To avoid such problem, our study uses data of balance sheets of banking institutions with operating credit portfolios from January 2000 to October 2009. Using a dynamic panel-data regression model, we tested nine hypotheses and we found that the level of ex post bank spread has relationships which are significant and: (i) positive with the credit portfolio risk; (ii) negative with the relative participation of the institutions in the credit market. On the other hand, we could not find statistically significant relationships between the level of ex post bank spread and: the level of coverage of administrative expenses by revenues from services rendered; the origin of the institutions' controlling capital, i.e. national versus foreign and state-owned versus private; the economy's basic interest rate; the volatility of the Sao Paulo Stock Exchange stock index.

La rentabilidad de los bancos generalmente es considerada un factor relevante para la solidez del sistema financiero, lo que reduce el riesgo de insolvencia. En Brasil, sin embargo, ha habido discusiones en cuanto a las ganancias de los bancos, con el argumento de que serían muy altas, una carga para el sector productivo. Por lo tanto, varios estudios han evaluado la estructura, evolución y los determinantes del spread bancario, la variable principal responsable por los beneficios supuestamente anormales. Estos estudios se han centrado en la investigación del spread ex ante de las operaciones con recursos libres y utilizado factores macroeconómicos como variables independientes. Este estudio busca identificar los factores determinantes del spread ex post, privilegiando variables explicativas específicas de las instituciones (microeconómicas). En la literatura sobre los determinantes del spread ex post en Brasil, se identificó sólo un estudio anterior, con resultados poco representativos, debido al problema de la micronumerosidad. Utilizando los datos de los balances de enero/2000 hasta octubre/2009 de los bancos con cartera activa de préstamos, se ponen a prueba nueve hipótesis, observándose que el nivel del spread ex post tiene relación significativa y: (i) positiva con el riesgo de crédito de la cartera, con el grado de concentración del mercado de crédito y el nivel de actividad económica, y (ii) negativa con la participación relativa de la institución en el mercado de crédito. Por otro lado, no hubo relaciones significativas entre el spread ex post y: el nivel de cobertura de los gastos administrativos de los ingresos por prestación de servicios; el origen del capital de control de la institución, es decir, nacional o extranjero, y de propiedad estatal o privada, la tasa básica de interés de la economía y la volatilidad del índice IBovespa.

4502 downloads

12.

Relação entre concentração e rentabilidade no setor bancário Brasileiro
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Dantas, José Alves

; Medeiros, Otávio Ribeiro de

; Paulo, Edilson

Revista Contabilidade & Finanças

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apr 2011, Volume 22 N. 55 Pages 5 - 28

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

O estudo da rentabilidade bancária envolve duas linhas de discussão: (1) a performance dos bancos é importante para garantir a solidez da instituição e a estabilidade do sistema e (2) rentabilidade elevada pode indicar comportamento oportunista dos bancos, associado a um mercado concentrado. O propósito deste estudo é avaliar a evolução do grau de concentração da indústria bancária no Brasil e verificar se há relação entre o nível de rentabilidade das instituições e o grau de concentração do setor, utilizando ativos totais, operações de crédito e depósitos bancários, entre janeiro/2000 e dezembro/2009. Tendo como benchmark os parâmetros das autoridades antitruste brasileiras, não foram encontradas evidências de concentração no setor, embora o indicador de concentração tenha aumentado substancialmente a partir do final de 2008. Utilizando os parâmetros considerados nos EUA, foi constatado que, no final do período analisado, os indicadores mostram uma situação de "concentração moderada". Como um segundo objetivo do trabalho, foram testadas hipóteses baseadas no paradigma estrutura - conduta - performance, que pressupõe que menor competição decorrente de maior concentração resultaria em maior rentabilidade das instituições. Os resultados não corroboram as hipóteses em nenhuma das combinações de testes realizadas, seja porque os parâmetros são não significativos ou porque são negativos. Não são confirmadas, portanto, as previsões de que a maior concentração do mercado explicaria uma maior rentabilidade das instituições financeiras, conforme a hipótese estrutura - conduta - performance (HCP). Ao contrário, foram obtidas evidências de que a hipótese de estrutura eficiente (HEE) explica, mais adequadamente, a rentabilidade no setor bancário nacional.

The study of bank profitability involves two lines of discussion: (1) bank performance is important to guarantee the strength of the institution and the stability of the banking industry; and (2) a greater profitability might indicate that banks have an opportunistic behavior, associated to a concentrated market. This study is aimed at evaluating the degree of concentration of the Brazilian banking industry and verifying whether there is a relationship between the level of bank profitability and the sector's degree of concentration, based on total assets, credit operations and bank deposits from January 2000 to December 2009. Taking the parameters of Brazilian antitrust authorities as benchmarks, we cannot find evidence of concentration in the Brazilian banking industry, although it should be mentioned that the concentration indicator has increased substantially from the end of 2008 onwards. When we take the concentration parameters used in the US, we find that, by the end of the period, the indicators fall within the "moderate concentration" range. As a second aim of the paper, we test hypotheses based on the structure - performance paradigm, which assumes that less competition associated to higher concentration results in higher bank profitability. The results do not corroborate the hypotheses in any of the combined tests performed, because the parameters are either statistically insignificant or negative. Expectations that higher market concentration would explain higher bank profitability, according to the structure - performance hypothesis, are not confirmed. On the contrary, we find evidence that the efficient structure hypothesis explains the profitability of the Brazilian banking industry more adequately.

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13.

Testando teorias alternativas sobre a estrutura de capital nas empresas brasileiras
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Medeiros, Otávio Ribeiro de

; Daher, Cecílio Elias

Revista de Administração Contemporânea

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mar 2008, Volume 12 N. 1 Pages 177 - 199

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

O artigo documenta resultados de testes empíricos que envolvem dois modelos aplicados a estruturas de capital de empresas brasileiras. Os modelos testados foram desenvolvidos sob as duas principais teorias que competem entre si na literatura acadêmica pela determinação da estrutura de capital das empresas: a Static Tradeoff e a Pecking Order. A metodologia envolve a utilização de técnicas econométricas com dados em painel (panel data), buscando estabelecer qual das duas teorias possui maior poder explanatório para a amostra de empresas brasileiras. A análise utilizou três tipos de modelos: coeficientes comuns, efeitos fixos e efeitos aleatórios. Foram utilizados ainda diversos testes estatísticos para confirmar a robustez dos resultados. A amostra utilizada compreende empresas não-financeiras listadas nas bolsas de valores de São Paulo (BOVESPA e SOMA) no período de 1995 a 2002. A análise dos resultados encontrados levou à conclusão de que a chamada teoria Pecking Order, em sua forma semiforte, é a que melhor explicou a determinação da estrutura de capital das empresas brasileiras.

The paper documents results of empírical tests involving two models applied to the capital structure of Brasilian firms. The models tested were developed under the two theories competing for the determination of the capital structure of firms in the academic literature: the Static Tradeoff Theory and the Pecking Order Theory. The methodology involves the utilization of panel-data econometric techniques, aiming to establish which of the two theories has higher explanatory power for the Brazilian firms. The analisis utilized three types of models: common coeficients, fixed effects, and random effects. Additional statistical tests were also employed to confirm the robustness of results. The sample consists of non-financial firms listed in the Sao Paulo stock exchanges (BOVESPA and SOMA) from 1995 to 2002. The analysis of the results obtained led to the conclusion that the Pecking Order Theory in its semi-strong form provides the best explanation for the capital structure of Brazilian firms.

4537 downloads Cited 3 times in SciELO

14.

Reação do mercado à alavancagem operacional: um estudo empírico no Brasil
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Dantas, José Alves

; Medeiros, Otávio Ribeiro de

; Lustosa, Paulo Roberto B

Revista Contabilidade & Finanças

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aug 2006, Volume 17 N. 41 Pages 72 - 86

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

Estudos que avaliam o impacto de informações contábeis nas variáveis do mercado de ações têm adquirido grande relevância na literatura contábil e se constituído em instrumento de avaliação da utilidade da informação contábil. O presente estudo segue a mesma lógica das pesquisas lucro-retorno, substituindo a medida de resultados contábeis pela de alavancagem operacional e tendo por base os dados das companhias listadas na Bovespa, dos setores de petróleo e gás, materiais básicos, bens industriais, construção e transporte, consumo não cíclico e consumo cíclico, referentes ao período entre o segundo trimestre de 2001 e o terceiro trimestre de 2004. A premissa considerada é a de que, como a alavancagem operacional, além de incorporar uma dimensão de resultado (o lucro operacional), é uma das determinantes do risco sistemático das ações, e de que há relação entre risco e retorno das ações, é possível inferir uma associação positiva entre o grau de alavancagem operacional e o retorno das ações. Os testes empíricos realizados com a utilização do método de dados em painel apresentam evidências de que a variável alavancagem operacional é estatisticamente relevante para explicar o comportamento do retorno das ações e que essa relação é positiva, conforme previsto teoricamente. Os resultados, também, demonstram que a relevância estatística aumenta quando são adotados parâmetros mais rigorosos para a consideração dos dados e as conclusões não são determinadas pelo comportamento dos valores extremos (outliers). Os testes de raízes unitárias nas séries e de autocorrelação e heteroscedasticidade nos resíduos reforçam a robustez dos resultados apurados.

Studies evaluating the impact of financial reporting information on capital market variables have gained great importance in the accounting literature and became a tool for assessing the usefulness of accounting information. The present study follows the l path of earnings-return research, measuring operating leverage as a substitute for net income shown in the financial statements. It is based on data between the second quarter of 2001 and the third quarter of 2004 referring to firms listed on Bovespa (São Paulo Stock Exchange) and relating to the following sectors: petroleum and gas, basic materials, industrial goods, construction and transportation, non-cyclical consumption, and cyclical consumption. The hypothesis of the study is that since operating leverage, besides being related to earnings (operating earnings), is one of the factors determining the systematic risk of stocks, and since there is a relationship between risk and stock returns, it is possible to infer a positive relationship between the degree of operating leverage and stock returns. Empirical tests carried out using panel data methods suggest that the operating leverage is statistically relevant in explaining the behavior of stock returns and that this relationship is positive, as predicted by theory. The results also demonstrate that statistical relevance increases when stricter parameters are employed for analyzing the data and that the conclusions are not determined by outlier behavior. Unit root tests on the data series as well as autocorrelation and heteroskedasticity tests on the residuals ensure the robustness of the results obtained.

11279 downloads Cited 2 times in SciELO

15.

Emissões públicas de ações, volatilidade e insider information na Bovespa
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Medeiros, Otávio Ribeiro de

; Matsumoto, Alberto Shigueru

Revista Contabilidade & Finanças

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apr 2006, Volume 17 N. 40 Pages 25 - 36

Abstract: Pt En | Text: Pt En | PDF: Pt | PDF: En

O trabalho utiliza um estudo de evento para examinar os retornos de ações relacionados a emissões públicas por empresas brasileiras listadas na BOVESPA, realizadas entre 1992 e 2002, buscando determinar como o mercado reagiu antes, durante e depois da data do anúncio da emissão. Após utilizar a metodologia convencional de mensuração de retornos anormais por OLS, foram utilizados modelos ARCH e GARCH, que levam em consideração a heteroscedasticidade condicional da volatilidade dos retornos anormais, em mais de 70% da amostra, após a constatação da presença desses processos nos resíduos originais. Os resultados mostram que (1) há evidências de insider information antes da data do anúncio, (2) que ocorrem retornos anormais negativos na data do anúncio e (3) que, no período de um ano após as emissões, as ações das empresas que captaram recursos via underwriting tiveram retornos negativos após ajuste ao risco e ao mercado.

The paper uses an event study to examine stock returns associated to public equity issues carried out by Brazilian firms listed on BOVESPA, from 1992 to 2002, with the purpose of determining how the market reacted before, during, and after the issue announcement dates. After utilizing the conventional method for measuring abnormal returns by OLS, we used ARCH and GARCH models, which take into account the conditional heteroskedastic volatility of the abnormal returns in more than 70% of the sample, since the presence of these processes was found in the original residuals. The results show that (1) there is evidence of insider information prior to the announcement date, (2) abnormal returns occurred on the announcement date, and (3) within one year after the issues, the shares of issuing firms had negative returns after adjusting for risk and market effects.

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