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Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência

O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.

Modelos autorregressivos vetoriais (VAR); Causalidade de Granger; Identificação


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