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• Rev. Bras. Econ. 60 (4) • Dez 2006 • https://doi.org/10.1590/S0034-71402006000400002   copiar

Equivalent martingale measures and Lévy processes

Autoria SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

Neste trabalho calculamos as medidas martingalas equivalentes quando os retornos dos preços dos ativos são modelados por um Processo de Lévy. Seguimos a formulação introduzida por Gerber and Shiu (1994).

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