Este artigo analisa a mensuração do grau de inércia na inflação na presença de potenciais inliers. O artigo mostra que testes robustos de raízes unitárias conduzem à mesma inferência sobre a ordem de integração da série do que o procedimento modificado proposto por Cati et al. (1999). Os resultados sugerem que o grau de inércia na inflação brasileira é pequeno. Por fim, o artigo apresenta resultados de simulação de Monte Carlo sobre o desempenho em amostras finitas de testes de raízes unitárias e de uma medida de persistência quando os dados contêm inliers.
