O objetivo deste trabalho é analisar a hipótese de convergência entre os estados brasileiros, considerando um período de 60 anos (1947-2006). Para testar a existência de convergência de renda, foi examinada a ordem de integração das séries da diferença de renda entre cada estado e o estado de São Paulo. Esta abordagem de séries temporais não inclui nenhuma regressor na análise e, como consequência, pode ser vista como um teste incondicional. São Paulo é o estado mais rico e, por isso, é usado como referência. Primeiramente, foram empregados os testes de raiz unitária tradicionais, sendo encontrada evidência contra a hipótese de convergência. No entanto, dado o baixo poder dos testes de raiz unitária, especialmente quando a taxa de convergência é muito baixa, usamos modelos ARFIMA, que também são teoricamente mais adequados (Michelacci e Zaffaroni, 2000). Mesmo assim, os resultados da estimação dos modelos ARFIMA lançam dúvidas sobre a hipótese de convergência.
