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Estudos Econômicos (São Paulo)

versão impressa ISSN 0101-4161versão On-line ISSN 1980-5357

Resumo

MORAIS, Igor Alexandre C. de  e  PORTUGAL, Marcelo Savino. Um novo índice coincidente para a atividade industrial do Estado do Rio Grande do Sul. Estud. Econ. [online]. 2007, vol.37, n.1, pp.35-70. ISSN 1980-5357.  http://dx.doi.org/10.1590/S0101-41612007000100002.

Este artigo utiliza o modelo de fator dinâmico de Stock e Watson para construir um índice coincidente que tenha um fundamento estatístico claro e que possa ser representativo do nível de atividade da indústria de transformação do Rio Grande do Sul. Além deste modelo linear, também é aplicada a metodologia de mudança de regime para caracterizar a assimetria no ciclo dos negócios na indústria do Estado, indicando os momentos de crescimento e queda na atividade econômica do setor com características diferenciadas. Este novo indicador é comparado com o índice de desempenho industrial (IDI) elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Os resultados mostram que tanto o modelo linear quanto o não-linear estimam componentes que são altamente correlacionados como o índice de médias ponderadas atualmente calculado pela FIERGS.

Palavras-chave : Markov-switching; ciclo dos negócios; indicador coincidente; modelo de fator dinâmico.

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