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Estudos Econômicos (São Paulo)

versão impressa ISSN 0101-4161

Resumo

PIMENTEL, Edgard Almeida  e  SILVA, Juliana Fernandes da. Decomposição de ondaletas, análise de volatilidade e correlação para índices financeiros. Estud. Econ. [online]. 2011, vol.41, n.2, pp.441-462. ISSN 0101-4161.  https://doi.org/10.1590/S0101-41612011000200009.

Acontecimentos recentes no ambiente financeiro internacional suscitaram algumas questões relacionadas à inter-relação e interdependência dos diversos mercados ao longo do globo e seus graus de integração. Nesse sentido, este artigo propõe uma análise de variância e correlação para índices financeiros como o Dow Jones Industrial, o Ibovespa e o Euro Stoxx 50 através da decomposição destas séries em ondaletas. Uma vez que a metodologia de ondaletas é capaz de separar as diferentes frequências de uma série temporal ao longo do tempo (frequência-temporal), o estudo de uma estrutura de correlações e variâncias através desta metodologia é capaz de evidenciar fenômenos particulares de cada frequência de dados que, de forma agregada, são perdidos.

Palavras-chave : ondaletas; séries financeiras; análise de volatilidade e correlação.

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