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Pesquisa Operacional

versão impressa ISSN 0101-7438versão On-line ISSN 1678-5142

Resumo

TREVISAN, Elma Suema; SOUZA, Reinaldo Castro  e  SOUZA, Leonardo Rocha. Estimação do parâmetro "d " em modelos arfima. Pesqui. Oper. [online]. 2000, vol.20, n.1, pp.73-82. ISSN 0101-7438.  http://dx.doi.org/10.1590/S0101-74382000000100008.

Os modelos ARFIMA caracterizam-se por sua longa dependência e por possuírem o parâmetro d do modelo ARIMA (grau de diferenciação) assumindo valores fracionários. Quando no caso d Î (-0,5; 0,5), há estacionariedade. A longa dependência aparece quando d é positivo. Este trabalho visa testar e comparar duas metodologias para o processo de estimação de d, baseadas na função Periodograma e na função Periodograma Suavizado. Através de séries sintéticas geradas para este fim, foram realizadas simulações em quatro diferentes estruturas ARFIMA, a saber : (0,d,0), (1,d,0), (0,d,1), (1,d,1) para três possíveis valores de d, (0,0; 0,10; 0,25 e 0,40).

Palavras-chave : ARFIMA; Longa Dependência; d Fracionário; Periodograma.

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