Abstract

SUAREZ-FARINAS, Mayte; SOUSA, Rodrigo Lage de  and  SOUZA, Reinaldo Castro. A methodology to filter time series: application to minute-by-minute electric load series. Pesqui. Oper. [online]. 2004, vol.24, n.3, pp. 355-371. ISSN 0101-7438.  http://dx.doi.org/10.1590/S0101-74382004000300002.

Neste artigo apresenta-se uma metodologia para a filtragem de séries temporais, com aplicação em séries de alta freqüência. Esta metodologia tem como objetivo detectar e substituir as irregularidades da série temporal que podem comprometer a etapa de modelagem. São detalhados o modelo linear dinâmico utilizado para detectar os valores outliers e o emprego do Fator de Bayes. Na interpolação de valores faltantes utiliza-se o Spline Cúbico Suavizado. O desempenho da metodologia proposta é avaliado a través de vários testes onde as irregularidade foram simuladas.

Keywords : série de cargas; modelo linear dinâmico; irregularidades em séries temporais; spline cúbico; fator de Bayes.