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Pesquisa Operacional

versão impressa ISSN 0101-7438versão On-line ISSN 1678-5142

Resumo

MELO, Brício de; MILIONI, Armando Zeferino  e  NASCIMENTO JUNIOR, Cairo Lucio. Daily and monthly sugar price forecasting using the mixture of local expert models. Pesqui. Oper. [online]. 2007, vol.27, n.2, pp.235-246. ISSN 0101-7438.  https://doi.org/10.1590/S0101-74382007000200003.

Este artigo aborda a aplicação de Modelos da Composição de Especialistas Locais (MCEL) para previsão de preços diários e mensais da comodity açúcar da bolsa de valores de Nova York. Esta técnica pode ser vista como método de previsão que realiza simultaneamente análise exploratória de dados assim como modelagem matemática. Dado um conjunto de dados, a idéia básica é a seguinte: 1) uma Rede Neural de Kohonen é utilizada para dividir o conjunto de dados em clusters, 2) várias técnicas de modelagem são utilizadas para calibrar modelos para cada cluster, 3) o melhor modelo para cada cluster é selecionado e denominado Modelo de Especialista Local. Finalmente, uma Rede Supervisora combina as saídas de cada um dos Modelos de Especialista Local. Com a finalidade de comparação, as mesmas técnicas de modelagem são também avaliadas atuando como Especialistas Globais, ou seja, quando as técnicas usam o conjunto de dados único, sem clusters.

Palavras-chave : modelos da composição de especialistas locais; previsão de séries temporais; redes neurais.

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