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Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica

versão impressa ISSN 0103-1759

Resumo

COSTA, Oswaldo L. V.  e  AYA, Julio C.C.. Método de diferenças temporais aplicado às equações de Riccati acopladas entre si. Sba Controle & Automação [online]. 2003, vol.14, n.3, pp.223-234. ISSN 0103-1759.  https://doi.org/10.1590/S0103-17592003000300001.

Neste trabalho apresentaremos uma técnica iterativa baseada em simulações de Monte Carlo para calcular o controle ótimo de um problema de regulador linear quadrático de horizonte infinito para um sistema linear com saltos Markovianos a tempo discreto, quando a matriz de transição de probabilidade não é conhecida. Sabemos que o controle ótimo deste problema é dado em termos da solução maximal de um conjunto de equações algébricas de Riccati acopladas entre si (EARA) a tempo discreto, que foram extensivamente estudadas nos últimos anos. Traçaremos um paralelo com a teoria do algoritmo TD(l) para Processos Markovianos de Decisão (PMD) para desenvolver o algoritmo TD(l) para o controle ótimo associado à solução maximal de uma EARA.

Palavras-chave : Simulações de monte carlo; equações algébricas de Riccati acopladas entre si; sistemas com saltos; controle ótimo.

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