SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.7 número2Economias de escala e de escopo: desmistificando alguns aspectos da transiçãoIndicadores de qualidade e produtividade como instrumento de apoio à decisão no processo de expedição de veículos índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

Links relacionados

Compartilhar


Production

versão impressa ISSN 0103-6513

Resumo

BAIDYA, Tara Keshar Nanda  e  AIUBE, Fernando Antônio Lucena. Programação dinâmica aplicada a finanças. Prod. [online]. 1997, vol.7, n.2, pp.131-137. ISSN 0103-6513.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65131997000200002.

This paper shows the dynamic programming approach related to Finance Theory. We exhibit how to construct the optimal path, one of the most important aims in the Finance. Brennan and Shwartz (1985) derived their model to evaluate a project of mining using option pricing theory and arbitrage approach. This is an use of option theory to evaluate a real project. Here we obtain the same model as an example, using stochastic dynamic programming

Palavras-chave : Stochastic Dynamic Programming; Continuous Time Finance; Engineering Economics.

        · resumo em Português     · texto em Português     · Português ( pdf )

 

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons