Detecção de mudança de nível em séries temporais não lineares usando Descritores de Hjorth

Detecting a level change in a nonlinear time series using Hjorth's Descriptors

Resumo

O propósito deste artigo é apresentar um método de detecção de mudança de nível na dinâmica de séries temporais não lineares que consiste no uso de um gráfico de Controle Multivariado T² de Hotelling monitorando a variação de três descritores normalizados: os Descritores de Hjorth de atividade, mobilidade e complexidade. Esta abordagem foi aplicada em diferentes séries temporais não lineares criadas artificialmente e é ilustrada neste artigo por um exemplo detalhado. Também foi feito um estudo de caso com seis séries reais do consumo de energia elétrica no meio industrial, confirmando a eficácia do método.

Palavras-chave:
Séries temporais não lineares; Descritores de Hjorth; Gráficos de Controle Multivariado T² de Hotelling; Mudança de nível.