Considerações sobre testes convencionais de detecção de ouliers

Assumindo que a matriz Variância-Covariância das observações foi obtida, a análise dos resíduos obtidos pelos mínimos quadrados não corresponde ao teste w de Baarda. Geralmente, esta consideração não é aceita na comunidade. Em casos especiais, onde os graus de liberdade são igual a 1 (um), todos os 3 (três) tipos de testes estatísticos, incluindo o teste de normalidade de Gauss, o teste t-Students e o teste Tau-Pope, não podem ser aplicados para detecção de outliers: (1) todos os quadrados do teste de normalidade de Gauss, coincidem com o teste estatístico global, mesmo para observações correlacionadas. Assim, a falha do teste global implica em observações classificadas como outliers e, então, o teste de normalidade de Gauss é inconclusivo para a detecção de outliers; (2) os valores absolutos do teste Tau são exatamente iguais a um, não importando se as observações estão eivadas de erros. Portanto, nesta situação, o teste Tau não é eficiente para detecção de outliers, e (3) as estatísticas do teste t-Student são indefinidas.

Outlier; Teste de normalidade de Gauss; Teste t-Student; Teste Tau; RAIM