Apresenta-se, neste trabalho, um novo método para se tratar a operação em horizonte infinito de uma classe de problemas de programação multi-objetivo. A abordagem proposta considera uma operação estocástica e avalia o custo/lucro médio em horizonte infinito. Para ilustrar a abordagem proposta, um método de duas fases é proposto para resolver um número pré-determinado de K problemas multi-objetivos, de modo a se identificar um conjunto com K pontos pertencentes à região Pareto-ótima. A segunda fase consiste em se buscar um conjunto não-dominado de distribuições de probabilidade no domínio dos K pontos de operação selecionados na primeira fase, que define a probabilidade de se escolher cada um dos pontos de operação em todo instante de decisão. Cada distribuição de probabilidade gera um vetor de funções objetivo no longo prazo e determina-se o conjunto Pareto-ótimo com respeito às médias dos objetivos. A abordagem proposta pode gerar pontos de operação virtuais, com médias de função objetivo que não necessariamente correspondem a um ponto factível de operação. Alguns experimentos numéricos são desenvolvidos para ilustrar a abordagem proposta.
Otimização de Pareto; Operação dinâmica; Otimização discreta
