O artigo considera a aplicação do teste não paramétrico proposto por Berry and Briggs (1988) para o modelo de colusão com monitoramento imperfeito de Abreu et al. (1986) no contexto de mercados regionais de cimento no Brasil durante o período de 1992 a 2003. O teste foca na implicação daquele modelo, segundo a qual os preços seguiriam um processo de Markov de primeira ordem. A evidência não indica prevalência de mecanismo de colusão ótima para aqueles mercados.
Teoria dos Jogos; Mercado de Cimento; Guerra de Preços
