Este artículo tiene por objetivo analizar el comportamiento de una cartera de activos seleccionados por medio del Análisis del Grupo de Datos (DEA), optimizada por el abordaje de Sharpe, y compararla a carteras de activos obtenidas solamente con el DEA o por un abordaje de Sharpe. Para esto, se utilizó el modelo de DEA para evaluar la eficiencia de acciones de la Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), empleando retorno, variancia y otros indicadores, como variables de entrada y salida. Se utilizó, también, el abordaje de Sharpe para optimizar la composición de la cartera. En la comparación de las carteras, se observa que el resultado de la combinación de ambos modelos presentó el mejor desempeño que las carteras optimizadas por solo uno de los modelos.
Selección de portafolios; optimización multiobjetivo; Análisis de Grupo de Datos; indicadores; Índice Sharpe
