RESUMEN
Las quiebras bancarias afectan a los propietarios, empleados y clientes, y pueden causar dificultades económicas a gran escala. Por lo tanto, los bancos deben evaluar los riesgos operativos y desarrollar sistemas de alerta temprana. Este estudio investiga las quiebras bancarias en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Área del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, en inglés), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Unión Europea, los países de reciente industrialización, el G20 y el G8. Usamos ratios financieros para analizar y explorar la adecuación de los modelos de predicción. Los resultados muestran que los ratios de capital, ingresos por intereses en comparación con los gastos por intereses, ingresos no por intereses en comparación con los gastos no por intereses, rentabilidad sobre recursos propios y provisiones por riesgos crediticios tienen correlaciones significativamente negativas con la quiebra bancaria. Por otro lado, los ratios de préstamos, préstamos morosos y activos fijos tienen correlaciones significativamente positivas con la quiebra bancaria. Además, la exactitud del modelo logístico de los bancos de los países del NAFTA ofrece la mayor exactitud en la predicción de quiebras bancarias.
PALABRAS CLAVE:
Predicción de quiebra bancaria; banco; dificultades; mundial; cross-country