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Revista Brasileira de Economia

versão impressa ISSN 0034-7140

Resumo

ARRUDA, Elano Ferreira; FERREIRA, Roberto Tatiwa  e  CASTELAR, Ivan. Modelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de inflação no Brasil. Rev. Bras. Econ. [online]. 2011, vol.65, n.3, pp.237-252. ISSN 0034-7140.  https://doi.org/10.1590/S0034-71402011000300001.

This paper compares forecasts of Brazilian monthly inflation rate generated from different linear and nonlinear time series and Phillips' curve models. In general, the nonlinear models had a better performance. The VAR model produced the smallest mean square forecast error (MSE) among linear models, while overall best forecasts were generated by the extended Phillips curve with a threshold effect, which presented a 20% smaller MSE than the VAR model. The Diebold e Mariano (1995) test indicated a significant difference between forecasts generated from the VAR and the expanded Phillips curve with a threshold.

Palavras-chave : Curva de Phillips; Modelos de Séries Temporais; Threshold; Previsão.

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