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Revista Brasileira de Economia

versão impressa ISSN 0034-7140

Resumo

ARRUDA, Elano Ferreira; FERREIRA, Roberto Tatiwa  e  CASTELAR, Ivan. Modelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de inflação no Brasil. Rev. Bras. Econ. [online]. 2011, vol.65, n.3, pp.237-252. ISSN 0034-7140.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71402011000300001.

Este trabalho compara previsões da taxa de inflação mensal brasileira a partir de diferentes modelos lineares e não lineares de séries temporais e da curva de Phillips. Em geral, os modelos não lineares apresentaram um melhor desempenho preditivo. Um modelo VAR produziu o menor erro quadrático médio de previsão (EQM) entre os modelos lineares, enquanto as melhores previsões, entre todos os modelos, foram geradas pela curva de Phillips ampliada com threshold, a qual apresentou um EQM 20% menor do que a do modelo VAR. Essa diferença é significante de acordo com o teste de Diebold e Mariano (1995).

Palavras-chave : Curva de Phillips; Modelos de Séries Temporais; Threshold; Previsão.

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