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Estudos Econômicos (São Paulo)

Print version ISSN 0101-4161On-line version ISSN 1980-5357

Abstract

HOLANDA, Marcos C.  and  CORREA, Márcio V.. Contagion effect in Latin America big three. Estud. Econ. [online]. 2003, vol.33, n.3, pp.509-529. ISSN 1980-5357.  https://doi.org/10.1590/S0101-41612003000300004.

O artigo estuda a ocorrência de contágio entre as três principais economias da América Latina na segunda metade dos anos 90. O estudo baseia-se na análise do mercado de Brady Bonds do Brasil, México e Argentina. Três metodologias são aplicadas para medir o efeito contágio: correlação dos preços dos Bradies, análise do comportamento dos resíduos de regressões estimadas e extração de sinal a partir do filtro de Kalman.

Keywords : contágio; crises financeiras; filtro de Kalman.

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