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Economia Aplicada

Print version ISSN 1413-8050

Abstract

FIGUEIREDO, Erik Alencar de  and  MARQUES, André M.. Inflação inercial sob mudanças de regime: análise a partir de um modelo MS-ARFIMA, 1944-2009. Econ. Apl. [online]. 2011, vol.15, n.3, pp.443-457. ISSN 1413-8050.  https://doi.org/10.1590/S1413-80502011000300005.

Este artigo analisa a dinâmica da inflação brasileira a partir de uma estrutura fracionária com mudança de regime markoviana, MS-ARFIMA, fornecida por Tsay & W. (2009). A vantagem dessa metodologia em relação a outras abordagens é a estimação simultânea das prováveismudanças de regime e do coeficiente fracionário, d, que expressa amemória de longo prazo (inércia) da inflação brasileira. Os principais resultados sugerem a vigência de dois regimes distintos, sendo que o regime de baixa inflação é o mais persistente. Conclui-se também que a memória de longo prazo da inflação é sensível a mudanças de regime

Keywords : Inflação Inercial; Dependência de Longo Prazo; MS-ARFIMA.

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