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Revista Brasileira de Economia

versão impressa ISSN 0034-7140versão On-line ISSN 1806-9134

Resumo

CASSETTARI, Ailton. Sobre uma nova teoria de precificação de opções e outros derivativos. Rev. Bras. Econ. [online]. 2001, vol.55, n.3, pp.427-449. ISSN 0034-7140.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71402001000300005.

Este artigo desenvolve uma nova teoria de precificação de títulos derivativos, implementando-a para a situação particular de opções de compra européias de ações sem dividendos a partir da premissa básica de que o drift do ativo subjacente desempenha papel relevante no processo de precificação, no contexto dos fenômenos de transporte. É feita uma confrontação sistemática com os bem-conhecidos modelos Black-Scholes e Ornstein-Uhlenbeck bivariado que mostra a plausibilidade e efetividade desta abordagem.

Palavras-chave : modelos de precificação de opções; precificação de ativos.

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